2008年2月の記事一覧 | FX自動売買「Dr.EAのブログ」

マネーマネジメント

今回も、前々回同様にエクセルを使って、複利と単利の利益率とドローダウンの比較が出来るものを作りました！

→compound-interest.zip（エクセルファイル「複利と単利の利益率とドローダウンの比較」）

黄色いセルにそれぞれ、

システムの勝率
１取引あたりのリスクに対する利益の比率
１取引あたりの資産に対するリスクの比率
（単利にはリスクの値そのものを入力）
初期資産

を入力します。

すると、取引1000回分の勝敗が勝率を元にランダムに決定されます。

そして、その取引1000回分の勝率と、複利単利それぞれの利率、最大ドローダウン、期待値が計算されます。

設定変更や、空いているセルにアクションを起こす度に再計算されます。

同じ設定で、何度も再計算したときに１度でも利率が-100%になってしまったら、破産リスクがあるということになります。

いろいろと、試してみてくださいね！

でわ、このへんで。

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2008年2月18日｜コメント（15）｜トラックバック（0）

カテゴリー：EAの作成方法

利益を出すランダムエントリーシステム!?

魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘訣と心構え

新版魔術師たちの心理学―トレードで生計を立てる秘訣と心構え

の中で、紹介しているトム・バッソが行なったランダムエントリーの
実験の一部を再現してみようかと思います。

今回は、マネーマネジメントを除いた、
・ランダムエントリー
・3倍のボラティリティ・トレイリングストップ

を再現してみましょう！

まずは、パラメータ用の変数を宣言します。

extern int ATRperiod=10;
extern double stoplevel=3;

ATR(average true range)の期間と、
3倍という部分を変えられるようにしました。

つぎに、

int init()
{
//----
MathSrand(TimeLocal());
//----
return(0);
}

乱数を使うときにはMathSrand関数で始まりをセットするのがお決まりのようです。

int start()
{

スタート関数の中身を書いていきましょう！

double atr3=iATR(NULL,0,ATRperiod,0)*stoplevel;

まずは、iATR関数を使って、ATRのstoplevel倍の値を
atr3という小数変数に代入するという文です。

つぎに、

if(OrdersTotal()<1)
{
int sign = MathRand() % 2; //0 or 1
if(sign==0)
OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, 3, Ask-atr3, 0, "ATR3", 1000, 0, Blue);
if(sign==1)
OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 0.1, Bid, 3, Bid+atr3, 0, "ATR3", 1000, 0, Red);
}

として、ポジションが無いときにしてもらうことを書きます。
今回は、このEA以外での取引はしないという前提で書きますね。

内容は、

もし、ポジションや注文中のものが、１より小さい（０の）場合、
乱数を２で割った時の余りをsignという整数変数に代入します。
もし、signが０のとき
買い注文（ストップをAsk-atr3に）します。
もし、signが１のとき
売り注文（ストップをBid+atr3に）します。

といった感じです。
これで、買いか売りかは、半々で決められますね！

つぎに、

else
{
OrderSelect(0, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);

として、ポジションがあるときにしてもらうことを書きます。

内容は、

それ以外の（ポジションや注文中のものがある）場合、
そのポジションを選択します。

今回は、一度に複数のポジションを持つことがないので、インデックスは
常に０ということになりますね。

次に

if(OrderType() == OP_SELL)
{
if(OrderStopLoss() > Ask + atr3)
{
OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), Ask + atr3, OrderTakeProfit(), 0, Purple);
return(0);
}
}

とします。

内容は

もし、そのポジションが売りの場合、
もし、ストップが現在の買値+ atr3 より大きい時は、
注文変更（ストップを Ask + atr3にする）
終了

といった感じです。

買値やatr3の値が有利に動いたときに、ストップを引き下げていく感じですね。

つぎに、

if(OrderType() == OP_BUY)
{
if(OrderStopLoss() < Bid - atr3)
{
OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(),Bid - atr3, OrderTakeProfit(), 0, Yellow);
return(0);
}
}
}

return(0);
}

として、ポジションが買いの場合も同様にします。

そして、start関数を終了させます。

これでランダムエントリーシステムの完成です！

早速、バックテストをしてみたのですが、
ATRの期間を１４くらいにするとよさそうな感じでした。

また、取引機会を増やそうと1時間足で試してみましたが、
ATRの3倍だとすぐにノイズにやられてしまうので、
4.5倍あたりがよさそうな感じでした。

トレンドフォローのストップの目安になりそうですね！

でわ、今回はこのへんで。

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2008年2月11日｜コメント（9）｜トラックバック（0）

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