2008年6月の記事一覧

PipSHakerのアルゴリズム2



今回は、前回の記事「PipSHakerのアルゴリズム1」のつづきです。


でわ、さっそく

オーダー部分です。

TrendSignが1の時

ロットの大きさを決めて、

買いロット合計がMaxTotalLots以内なら

買いオーダー送信。約定されたらtrade1をtrueに。


TrendSignが-1の時

同様に売りのオーダーです。


続いてクローズの部分です。

double WinTotal=BuyWinTotal+SellWinTotal;
double HighPoint = MathMax(HighestBuy, HighestSell);
double LowPoint = MathMin(LowestBuy, LowestSell);
double MidPoint = (HighPoint + LowPoint) / 2;

と変数の宣言をします。

WinTotal 利益が出ているポジションの利益合計
HighPoint 保持ポジションの中の最高値
LowPoint 保持ポジションの中の最安値
MidPoint HighPointとLowPointの中間値

といった感じです。


いよいよ、ここからがPipShakerのシンズイです!


①買いポジションを2つ保持、売りポジション無しで、
最安値の方の買いポジションの利益が ProfitTarget 以上のとき、
 それをクローズ。

②売りポジション無し、かつ、買いポジションが1つ以外で
 買いポジションで利益が出ているものの利益合計と、一番高く買ったポジションの損益との和が ProfitTarget 以上のとき、
一番高く買ったポジションをクローズ。
利益が出ているもの全部をクローズ。(←CloseWin()という関数を作って実行しています)

③買いポジション無し、売りポジション2つ保持で、
最高値の方の売りポジションの利益が ProfitTarget 以上のとき、
 それをクローズ。

④買いポジション無し、かつ、売りポジションが1つ以外で
 売りポジションで利益が出ているものの利益合計と、一番安く売ったポジションの損益との和が ProfitTarget 以上のとき、
一番安く売ったポジションをクローズ。
利益が出ているもの全部をクローズ。

⑤合計ポジション数が1より大きい(2以上の)とき
買値がMidPoint(保持ポジションの中間値)より上の場合で、
利益が出ているものの利益合計と、一番安く売ったポジションの損益との和が ProfitTarget 以上のとき、
 一番安く売ったポジションをクローズ。
利益が出ているもの全部をクローズ。

売値がMidPoint(保持ポジションの中間値)より下の場合で、
利益が出ているものの利益合計と、一番高く買ったポジションの損益との和が ProfitTarget 以上のとき、
 一番高く買ったポジションをクローズ。
利益が出ているもの全部をクローズ。


といった感じです。

①~④はディテールでより効率よく取引するためのもの。
⑤はPipMakerに似てますが、利益が出ているポジション全体で一番離れているポジションを相殺するようにしてあります。


次に、オブジェクト部分、ストップロス、トレイリングストップ
と続きます。
これらは、特に変わったことが無いので省略します。

トレイリングストップの部分で
if(OrdersTotal()==1 && trailingpips!=0)

if(BuyOrders + SellOrders==1 && trailingpips!=0)
に変えたほうがいいですね^^;


スタート関数を閉じた後に、

void CloseWin()

として、CloseWin()関数を作っています。

これは、利益が出ているポジション全てをクローズするといった関数になっています。


これで、おしまいですね。

サラッとだけでしたので、分からないところとかは、コメントでよろしくお願いします^^;


でわ、このへんで。

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2008年6月 1日|コメント (17)

カテゴリー:EAの作成方法