2008年11月の記事一覧

予知夢



テスト中のEAで大きな損切りがあった夢を見ました。

数年に一度、あるかないかと思っていましたので、
まさか・・・と思いつつパソコンを見てみると、やっぱり・・・。

VQのシグナル確定から逆方向に200ピプス以上^^;

最近の値動きには冷や冷やしてましたが、
ボラティリティによって柔軟に対応できるものに改良が必要です。

2008年11月21日|コメント (0)

カテゴリー:その他

VQpsV2


もうすでに、お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、1ヶ月ほど前から
このブログのどこかに、EAテスト用のリアル口座(FXDD・マイクロロット・最低資金)
へのリンクがあります^^;

はじめは、マイクロロットではなかったのですが、購入したEA(EURUSD.M30で使うもの)
でマイナスになってしまいましたので^^;
VQsimpleDePS(自作EA)を改良しつつ
現在はVQspV2(自作EA改良版)で右肩上がりになってますv^-^

9月16日 $466.65
から運用

約2ヶ月で+230ドル前後(+50%前後)

です。

FXDDのUSDJPYのスプレッドは3pips。
トレード回数が470以上。

コストがかなりかかっています^^;
スプレッドでEAのパフォーマンスも落ちていると思います・・・。


なので、実運用(低資金でない運用)は、

121証券

で行なうことにしました!

11月10日より USDJPYのスプレッドが1pipsになったそうです。

日本の会社、MetaTrader4でEAが使える、スプレッド1pipsということで今のところは最高の条件だと思います^-^


口座開設の手続きをはじめたばかりですので、まだ口座はないのですが、
ワクワクしています^-^

→121証券

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2008年11月18日|コメント (8)

カテゴリー:その他

VQの計算方法



今回は、VQの中身のお話です^^

VQって何?ってゆう方は
http://samuraifx.seesaa.net/article/102860052.html
↑の記事を読んでみてください^^;


VQの値は、次の計算式で割り出しています。
(説明のため形を変えてます。このままではうごきません^^;)

MH = iMA(NULL,0,Length,0,Method,PRICE_HIGH,0);
ML = iMA(NULL,0,Length,0,Method,PRICE_LOW,0);
MO = iMA(NULL,0,Length,0,Method,PRICE_OPEN,0);
MC = iMA(NULL,0,Length,0,Method,PRICE_CLOSE,0);
MCS = iMA(NULL,0,Length,0,Method,PRICE_CLOSE,Smoothing);

VQ0 = MathAbs(((MC - MCS) / MathMax(MH - ML,MathMax(MH - MCS,MCS - ML)) + (MC - MO) / (MH - ML)) * 0.5) * ((MC - MCS + (MC - MO)) * 0.5);

SumVQ= Close[1] + VQ0;
if (Filter > 0 && MathAbs(VQ0) < Filter * Point)
SumVQ = SumVQ1;

↑この【SumVQ】というのが、VQの値です。
(注意:チャートの通貨ペア・時間足、現在変動中のバーの値)


では上の方から見ていきましょうか!

MH = iMA(NULL,0,Length,0,Method,PRICE_HIGH,0);
ML = iMA(NULL,0,Length,0,Method,PRICE_LOW,0);
MO = iMA(NULL,0,Length,0,Method,PRICE_OPEN,0);
MC = iMA(NULL,0,Length,0,Method,PRICE_CLOSE,0);
MCS = iMA(NULL,0,Length,0,Method,PRICE_CLOSE,Smoothing);

VQのパラメータである、Length,Method,Smoothingはここで使われます。

それぞれ、高値、安値、始値、終値、Smoothing本前までの終値
の移動平均ですね。
ちなみに、
Lengthは平均する期間
Methodは平均の方法(4種類)
MODE_SMA 0 単純移動平均
MODE_EMA 1 指数平滑平均
MODE_SMMA 2 平滑平均
MODE_LWMA 3 加重平均
です。


VQ0 = MathAbs(((MC - MCS) / MathMax(MH - ML,MathMax(MH - MCS,MCS - ML)) + (MC - MO) / (MH - ML)) * 0.5) * ((MC - MCS + (MC - MO)) * 0.5);

さっき計算した移動平均をつかって計算します。
ここで出てくる
MathAbs はカッコ内の絶対値
MathMax は、コンマの左右でおっきい方
といった意味です。

ごちゃごちゃしてるので、紙に書いて確認してみてください^^;

MH - ML
MH - MCS
MCS - ML
の内、最大のもので
MC - MCS
を割ったものと、
MH - ML

MC - MO
を割ったものを
足して0.5をかけたものと、
MC - MCS

MC - MO
を足して0.5をかけたものを
かけた値

となるでしょうか^^;


最後に
SumVQ= Close[1] + VQ0;
if (Filter > 0 && MathAbs(VQ0) < Filter * Point)
SumVQ = SumVQ1;

VQのパラメータである、Filterはここで使われます。

一旦、SumVQ に前のバーの終値に VQ0 を足したものを代入して、
もし、Filterが0より大きくて、VQ0の絶対値がFilterピプスよりちいさかったら、
SumVQ は SumVQ1(前のバーのSumVQ)を代入。

といった感じです。

SumVQ= Close[1] + VQ0
となって、値に変化があったときにシグナルを出すのですが、
今までと同じ方向への変化はシグナルを出さないようにしてありますので、売り買い交互のシグナルになる感じです。


基本部分はこんな感じですね^^;

でわ、このへんで。

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2008年11月 8日|コメント (3)

カテゴリー:EAの作成方法