HeikinSample

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完全自動売買への道のりで作ってきたシステムを最適化して出した成績はこちら。

バックテスト結果

まずまず安定したシステムになりました。

しかし、こちらを見てください。

2007年上半期のバックテスト結果

前の4年間のデータと比べると、かなりパフォーマンスが落ちています。
これは、この4年間にぴったり合うようにパラメータを変えたために起こるものです。(カーブフィッティングという)

実際のパフォーマンスは2007年以降のバックテストとデモ取引の成績で良し悪しを判断しましょう。

このようにできたシステムを数ヶ月デモ取引をしましょう。
成績優秀ならば使えるシステムの一つとして考えてもよいのではないかと思います。

デモ取引している間に、さらに良いシステムを作るようにしましょう。

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2007年10月22日|コメント (0)

カテゴリー:MetaTrader EA

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