zyx40さんのルール検証3

zyx40さんのルール検証3


今回は、zyx40さんのルール検証の続きです。


通貨ペアEURUSDで一時間足(H1)で
zyx40さんのパラメータ
TakeProfit_L=40;
StopLoss_L=134;
TakeProfit_S=26;
StopLoss_S=216;
TradeTime=18;
lot=4;
Orders=3;
MaxOpenTime=168;

を固定し t1, t2, delta_L, delta_S を調べてみました。
(ODLの過去データで検証)

zyx40-2007-10-12.zip(Excelファイル)

やはり、zyx40さんのアイデア部分がないため、同じ動きのものはないようですね^^;


今回はチャンピオンシップのため、大きめのリスクで運用されたと思います。
なので、レバレッジ10倍という条件で2007年のデータで最適化をしてみました。

パラメータ
Leverage=10;
TradeTime=18;
Orders=3;

は固定です。

Zyx40F.zip(mq4ファイル)

zyx40-2007.zip(Excelファイル)


結果から、
取引回数 100回以上
最大ドローダウン 20%以下

というフィルタをかけると7つほどデータが残りました。

プロフィットファクター上位は
TakeProfit_L=44,
StopLoss_L=85,
TakeProfit_S=5,
StopLoss_S=166,
t1=18,
t2=11,
delta_L=15,
delta_S=15,
MaxOpenTime=36,


TakeProfit_L=5,
StopLoss_L=50,
TakeProfit_S=5,
StopLoss_S=114,
t1=9,
t2=1,
delta_L=2,
delta_S=18,
MaxOpenTime=82,

でした。


傾向としては
利食い幅は買いの方が大きい
損切り幅は売りの方が大きい
値動き幅は買いの方が敏感

というような感じです。

これは、2007年は値上がり状態だったので当然ですね。


パラメータが多い分、カーブフィッティングになり易いですが、
ある程度の将来の値動きが予測できる場合は有効かもしれません。

そこのところは、裁量が必要かと思います。


今回はこの辺で。

次回は、MetaboNewNice戦略研究について書こうかと思ってます。


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2008年1月 3日|コメント (4)

カテゴリー:MetaTrader EA

コメント (4)

あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。

12月26日にコメントした幸です。
MetaboNewNice戦略研究について期待しています。

26日以降デモをしていて気がついたことを記載してみます。
>エントリー位置は価格が20日移動線に触れてシャフが規定値だったらエントリーです。
これはいらないような?
やはり、機会がすくないような?
>100日、300日平均移動線とボリンジャー20日線が同じ方向のみエントリー。
これは重要では。

>20日線の角度により、エントリーするか見送りか決める。
これも重要では。

と思いました。

投稿者:幸 |2008年1月 3日 17:54

幸さん、こんばんわ。
MetaboNewNice戦略いろいろと試してみますね!

今年もよろしくお願いいたします。

投稿者:慶次 |2008年1月 3日 18:17

indicatorsのなかにいれて再起動しても動きませんどうしてでしょう

投稿者:komatta |2008年10月30日 00:07

komattaさん

こんにちわ!

一度、メタエディタで開いて、コンパイルボタンを押してみてください。

詳しくは、

http://samuraifx.seesaa.net/article/74947723.html

を参考にしてみてくださいね!

投稿者:慶次 |2008年10月30日 08:08

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