利益率とドローダウン

今回も、前々回の記事【ランダムウォークとポジションサイジングのシミュレーション】同様にエクセルシートを使って、複利と単利の利益率とドローダウンの比較が出来るツールを作りました!

前々回の記事【ランダムウォークとポジションサイジングのシミュレーション】へ

【複利と単利の利益率とドローダウンの比較.xlsx】をダウンロード

単利・複利比較ツールの説明

エクセルシートで、取引1000回分を勝率入力値からランダムに勝敗を判定して、複利と単利の資金推移から利益率と最大ドローダウンをシミュレーションするツールです。

利益率とドローダウン

使用方法

使い方は、次の5項目の値(画像の黄色のセル)を自由に設定します。

利益対損失 1取引あたりの損失リスクに対する利益の比率%
勝率 トレードシステムの勝率%
複利 risk 1取引あたりの資産に対する損失リスクの比率%
単利 risk 1取引あたりの損失リスク金額
D5 初期投資額

出力結果について

取引1000回分の勝率と、複利単利それぞれの利率、最大ドローダウン、期待値が算出され表示されます。
設定変更や、空いているセルにアクションを起こす度に再計算されます。

あとがき

同じ設定で、何度も再計算したときに1度でも利率が-100%になってしまったら、破産リスクがあると考えて良いと思います。

いろいろと、試してみてくださいね!
では、このへんで。