マネーマネジメント

マネーマネジメント


今回も、前々回同様にエクセルを使って、複利と単利の利益率とドローダウンの比較が出来るものを作りました!

compound-interest.zip(エクセルファイル「複利と単利の利益率とドローダウンの比較」)


黄色いセルにそれぞれ、

システムの勝率
1取引あたりのリスクに対する利益の比率
1取引あたりの資産に対するリスクの比率
(単利にはリスクの値そのものを入力)
初期資産

を入力します。

すると、取引1000回分の勝敗が勝率を元にランダムに決定されます。

そして、その取引1000回分の勝率と、複利単利それぞれの利率、最大ドローダウン、期待値が計算されます。

設定変更や、空いているセルにアクションを起こす度に再計算されます。

同じ設定で、何度も再計算したときに1度でも利率が-100%になってしまったら、破産リスクがあるということになります。


いろいろと、試してみてくださいね!


でわ、このへんで。


応援お願いします!
→FXシステムトレード派
→rank応援クリック
→人気ブログランキング

2008年2月18日|コメント (15)

カテゴリー:EAの作成方法

コメント (15)

またまた頂いていきます!
今はMT4で精一杯ですが、きっとそのうち必要になるアイテムだと思うのです。

いつもありがとうございます。

投稿者:えぎ |2008年2月18日 20:12

えぎさん

おはようございます。
ぜひ、使ってみてくださいね!

投稿者:慶次 |2008年2月19日 07:55

このエクセルファイルですが、まだ初心者で詳しい使い方がよくわかりません。よろしければ、もう少し噛み砕いて使用方法の説明をお願い致します^^

投稿者:masa |2008年2月20日 17:52

masaさん

おはようございます。

今度、もう少し分かりやすくしたものをつくってみますね^^;

投稿者:慶次 |2008年2月21日 08:30

orderSend()の時に利益確定値とSTOP値を指定可能ですが、
その注文が利益確定したのか、STOPにヒットしたのか
知るにはどうしたら良いのでしょうか?

教えてください。

投稿者:Usagi |2008年3月 4日 06:43

Usagiさん

こんにちわ!

http://samuraifx.seesaa.net/article/72301813.html

のように前の残高と比較して確認するのはどうでしょうか?
他にも方法はあると思いますが^^;

投稿者:慶次 |2008年3月 4日 10:38

>前の残高と比較して確認するのはどうでしょうか?

動きました。

ありがとうございました。

投稿者:Usagi |2008年3月 4日 19:31

こんにちわ。
最近の為替取引の調子はどうですか?
自分は来週くらいから本格的に、少しづつ身体慣らしのつもりで参加しようと思っています。

お互いにがんばりましょう。

投稿者:えぎ |2008年3月16日 11:00

えぎさん

こんばんわ。

まだ2月のマイナス分は取り返せないでおります^^;

最近はあるファンドのシステム作りに
参加させていただいております。

お互いにがんばりましょうね!

投稿者:慶次 |2008年3月16日 19:38

いつもお世話になっております。

すみませんが、教えていただきたいことがありまして。 


メタトレでテスト運用を行っているのですが、EAでポジションを立てた後に、
メタトレのソフトを閉じてしまうと、そのポジションが閉じた時点で決済されてしまったのですが、
このようなことは、本運用でも起こるのでしょうか。

私のEAの問題なのでしょうか。。

メタトレのソフトを閉じている状態でも、ポジションを立てた時の損切り、利食いのポイントで
継続して行うことは可能でしょうか。

ポジションを継続させる方法がありましたら、ご指導のほど、宜しくお願い致します。 

投稿者:マーサー |2008年3月17日 02:37

マーサーさん

こんばんわ!

ふつう、EAでポジションを立てても
そのまま継続されると思います。
EAでdeinit()関数内に
ポジションを決済するように書かれているなら、それが原因だと思います^^;

投稿者:慶次 |2008年3月19日 18:49

いつも、ありがとうございます。

ですよね。。
ポジションを立てた時に、損切値、利食値が入っていれば、メタトレが起動してなくても、
その値に達した時点で決済されますよね?^^;

ところで、慶次さんも推奨していた「魔術師たちの心理学」ですが、
その中に載っていた、R倍数の計算(1ポジション毎の利益÷1ポジション毎の初期リスク)を
メタトレのテスト後の「結果」を利用して、その内容をExcelにコピーし、
マクロで自動計算するのを作成中なんです。

メタトレのテスト後の「レポート」ですと、総利益÷総損失と、総純利益÷総トレード数は
表示してくれますが、「魔術師たちの心理学」に載っていたR倍数の計算値を指標にした方が
ローリスクのシステムが作成されるのかな?って思ったのですが、
慶次さんはR倍数の計算はされていますか?

慶次さんが、メタトレで実運用前に行っているテスト基準みたいなものがありましたら、
教えていただけますでしょうか? 

投稿者:マーサー |2008年3月20日 02:41

マーサーさん

おはようございます!

R倍数は取引方法を考えるときに、意識する感じです。

テスト基準は、

1ポジション(1まとまりの取引)あたりの最大リスク(理論値)を資金の2%前後に設定。

バックテストでの最大ドローダウンが許容範囲かどうか。
目標年間利益率を満たすかどうか。

といった感じです。

精度と感度のバランスが重要だと思いますが、
精度が良くても感度(回転率)が悪く目標の利益を満たさないシステムでも、
複数のそういったシステムを組み合わせて
使えるので精度メインで考えています。

投稿者:慶次 |2008年3月21日 09:09

いつも、お世話になります。

メタトレのテスト結果(個々のトレード結果)を、EXCELのシートにコピーして、マクロを実行すると、
自動的に、R倍数の期待値を計算し、メタトレのレポートにはないシステム分析を行うシステムを
作成してみました!

ほとんど「魔術師たちの心理学」に載っていた分析方法を基に作成していますので、
R倍数⇒初期リスク(損切値)からの分析がメインですが、その他、
10000回のランダム計算による最大ドローダウンの計算なども行っています。

もし、宜しければ、慶次さんにも使っていただいて、評価していただけないかと思いまして! (^-^)

もし、宜しければ、そのソフトをお渡ししたいのですが、いかがでしょうか。

投稿者:マーサー |2008年3月31日 05:40

マーサーさん

おはようございます。

すごいものを開発しましたね!
今後システム評価になくてはならない存在になりそうですね!

是非使ってみたいです!

右下の
Mail to Keiji

からよろしくお願い致しますm(..)m

楽しみに待っています!

投稿者:慶次 |2008年3月31日 09:29

コメントを投稿する

(初めてのコメントの時は、コメントが表示されるためにこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまでコメントは表示されませんのでしばらくお待ちください)






画像の中に見える文字を入力してください。

Captchaの認証で入力ミスがありますと、コメントが消えてしまいますのでご注意ください。
コメント欄に(X)HTMLタグやMTタグを記述される場合、「<」は「&lt;」、「>」は「&gt;」と入力してください。