ポジションサイジングの検証

ポジションサイジングの検証


今日は、私が使用している売買ルール VolAve に、
前回作ったポジションサイジングの方法(こちらの記事)を適用した結果と
それに対するあれこれです。

VolAve の性質
・薄利を重ねて利益をあげていく
・勝率が高め
・頻度は1日に1回程度

バックテストはHistory Centerのデータを使用

というのを前提に読み進めてくださいね!

まずは、普通にレバレッジ10倍で2000年~2006年の結果を調べてみました。

レバレッジ10倍の結果

7年間で
損益 +9,277%
最大ドローダウン 23.04%

となります。

ここで、前回のポジションサイジングを取り入れると

新たなポジションサイジングでの結果

7年間で
損益 +33,313%
最大ドローダウン 29.41%

となります。


まあ、勝率が高いので基本レバレッジ10倍より利益が大きくなるのは
当たり前ですよね^^;
最大ドローダウンが約30%だとちょっとツライですね。


次に、一定レバレッジで11倍から14倍の損益、最大ドローダウンなどを
調べてみました。

こちら

上から順に11倍から14倍になってます。

これによると、一定レバレッジ13倍で取引したほうが利益があがり
最大ドローダウンもわずかに抑えられたといった結果になりました。

次に、短い期間でその性質をみていきましょう!


その前に一旦、CMです!


FX完全自動売買システム構築のための250の技 MetaTrader4逆引き大全集

↑プロのプログラマーが書いた辞書。本屋さんには売ってません!
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FXメタトレーダー入門―最先端システムトレードソフト使いこなし術

↑神奈川大学工学部教授が書いた本。今月発売されました!


魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘訣と心構え

↑リスク管理、ポジションサイジングの教科書みたいなもの。
システムトレードで自動売買する人は、大体読んでいますよね!
まだの人は、是非読んでください。


はい。
では、一定レバレッジ13倍のものと、新たなポジションサイジングでのものの
去年1年間の結果を見比べましょう!

一定レバレッジ13倍のもの

新たなポジションサイジングでのもの


損益グラフの動きを見てみると、新たなポジションサイジングでのものの
特徴として、
山がとんがっている
谷がまるい
というように、お椀型の連続のような感じになりますね!

連勝中は加速し、連敗中はブレーキをかける感じ。
結果、連勝や連敗が偏るシステムには向いているのかもしれません。

ps
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2007年12月13日|コメント (6)

カテゴリー:投資戦術の検証

コメント (6)

慶次さんこんばんは!ポジションサイジングは奥が深いんですね、魔術師達の心理学は読んでみたのですが、興味あることがたくさん書かれてますね!

次の記事も楽しみにしております(^-^)V 

たま

投稿者:たま |2007年12月14日 01:08

たまさんおはようございます!
ポジションサイジングの重要性がよくわかる本ですね!
たまさんのおすすめの本は何ですか?機会があれば教えてくださいm(._.)m

次回は、曜日と時間による値動きの偏りを調べる方法というのを書きたいと思います。

投稿者:慶次 |2007年12月14日 08:10

慶次さんこんばんは!
またパンローリングなのですが、マーケットの魔術師システムトレーダー編は有名なシステムトレーダーのインタビューがのっていて面白かったです!

いつか様々な有効的な要素をとりいれたシステムを作ってみたいです!

いつもためになる記事ありがとうございます
m(_ _)m

それではまた(^-^)V

たま

投稿者:たま |2007年12月14日 19:30

たまさんおはようございます!

マーケットの魔術師システムトレーダー編
http://astore.amazon.co.jp/saikyohesokur-22?%5Fencoding=UTF8&node=4

読んでみますね!
様々な有効的な要素をとりいれたシステムは
もう道具がそろっているので必ず出来ると思います!
宝探しみたいでワクワクしますね!

いつもコメントありがとうございます!
朝からやる気が沸いてきます(^-^)

がんばりましょ~!

投稿者:慶次 |2007年12月15日 08:13

はじめまして。

最近メタトレーダー入門を読んで勉強し始めたんですが、プログラム初心者なものでなかなか苦戦してます。なんとか読めるようにはなってきたけど書くのはまだまだって感じです。

ポジションサイジングや手仕舞いを数種類用意しようとするとあんなに長いコードになるんですね。
あれだけのコードをすらすら書けるようになるにはどのくらいかかるもんですか?今の自分には一か月たっても無理そうな…

とりあえずこのブログかなり参考にさせてもらいます。

投稿者:red sauce |2007年12月15日 21:25

red sauceさん、こんばんわ!
はじめまして。

参考にしてもらえて光栄です。

私は、プログラムのことはほとんど素人で、
ブログのためのタグやエクセルのマクロのためのVBAを
ちょこっと触ったことがある程度です。
ブログをみて分かるように専門用語などもあまり知りません・・・。
プロのプログラマーからみたら私のコードは未熟だと
思われてるかも・・・。
すらすらも書けません。
しかし、やる気があればなんとかなると思ってます。書き方とかは、何通りもあると思いますし^^;

最初は一つ一つのシステムをよく噛み砕いて理解していけば、一ヶ月ぐらいでなんとか書けるようになると思います。まずは単純なシステムを真似てひとつ完成させると、全体の流れとかが分かってよいかと思います。

第一の目標は、プログラマーになることではなくて、
思い通りの売買をしてくれるシステムをつくること。

一緒にがんばっていきましょう!!

投稿者:慶次 |2007年12月16日 18:44

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