ポジションサイジング検証イメージ

ここでは、連勝・連敗によってロット数を変化させた場合、EAのパフォーマンスが向上するかどうかをMT4のバックテストで検証していきます。

今回は、とある自作EAに前回記事【連勝・連敗によってロット数を変化させる方法】のポジションサイジングを搭載して検証します。
前回記事【連勝・連敗によってロット数を変化させる方法】へ

EAのパフォーマンス検証

検証に使用するEAの性質

今回使用するEAの性質は次の通りです。

・薄利を重ねて利益をあげていく
・比較的勝率が高め
・取引頻度は1日に1回程度

検証結果

バックテストする期間は、2000年~2006年の7年間です。

通常のテスト結果

今回のポジションサイジングを使用しなかった場合のバックテスト結果がこちら。

ポジションサイジング無しグラフ

レポート結果はこちら

損益:+9,277% 最大DD:23.04% となります。

今回の機能を搭載した結果

今回のポジションサイジングを使用した場合のバックテスト結果がこちら。

ポジションサイジング有りのグラフ

レポート結果はこちら

損益:+33,313% 最大DD:29.41% となりました。

1年間のバックテストのグラフ形状

今回のポジションサイジングを使用して、1年間のバックテストをした場合のグラフがこちら。

ポジションサイジング1年間のグラフ

レポート結果はこちら

あとがき

1年間のバックテストをした場合のグラフの形状を見ると、山がとんがり谷がまるいお椀型の連続のような感じになりました。
連勝中は加速し、連敗中はブレーキをかける感じでしょうか。

連勝や連敗が偏るEAには向いているのかもしれませんね。