過去の成績を調べる

過去の成績を調べる


過去のデータを使って、売買システムの過去における成績を調べることをバックテストといいます。

さて、実際にMoving Average をバックテストしてみましょう。

バックテストするには、
Strategy tester ボタンでテスターのウィンドウを表示させます。

セッティングタブで
Expert Advisor: にMoving Average を選ぶ。
通貨ペア: に調べたい通貨ペアを選ぶ。
モデル: にはとりあえずControl pointsにしときましょうか。

ここで、
Open prices onlyは始値だけで調べる。
Control pointsは大まかに調べる。
Every tickはできるだけ詳しく調べる。
といった感じです。

しかし、気をつけなければならないのが
Control pointsではかなり優秀な成績(一年で資産が1000倍になってしまうなど)でも
Every tickでは全然ダメってことが、よくあります。
(特に逆張りでスキャルピングのような薄利を重ねる売買システムで)
これは、途中のデータが飛ばされているため有利な位置で売買されることになるからです。
時間に余裕があるときは、Every tickで詳しく調べるようにしましょう。

さて、つぎに
日付と時間を使用:にチェックをいれ、
開始と終了の年月日を入力。
チェックなしの場合は、データ全ての期間で調べます。

Visual mode:にチェックをいれると、値動きと売買の様子をチャートでみることができます。

期間:には、Dailyを選んでおきましょうか。
ここで、
M1は1分足
M5は5分足
・・・
H1は1時間足
・・・
Dailyは日足
です。

一般的な売買システムでは5分足より30分足、30分足より1時間足、1時間足より日足の方が
効果を発揮しやすい傾向があるかと思います。
が、一般的な手法で利益を期待するのはやめましょう。(^_^;

Optimization はパラメーターの最適化の時にチェックをいれます。
今回は、チェックをはずした状態にします。

そして、スタートボタンを押します。

スタートボタンがストップボタンに変わり、下のメーターが右へ満タンになり、ストップボタンがスタートボタンに戻ったら計算完了です。

下のタブで、
結果は、売買記録。
指定した時期からではなく最近の記録しかない場合は、チャートを一番左まで表示させてから再チャレンジしてください。(なんだかそれで解決しました^^;)
チャートを左の方へ表示させるときはAuto Scroll ボタンをオフの状態じゃないとまた一番右に戻ってしまうので気をつけてください。

Graphのタブは、資産の増減をグラフ化したもの。

レポートは成績表です。

ここで、合格基準を設けましょう!

グラフはきれいな右肩上がりなら合格!

レポート内で
Profit factor 2.0以上
Maximal drawdown
Relative drawdown
10%以内
Profit trades(% of total) 80%以上

なら合格です。
Total trades は最低でも100以上は欲しいです。

でも、自分の許せる範囲で合格基準を甘くしてもよいと思います。
なぜなら、システムの特長によっては勝率50%でも、最大ドローダウン20%でも、利益を出しているシステムもあるからです。
しかし、

Moving Average はどうでしょう?
私のデータでは、通貨ペア・期間の組み合わせによってはかろうじて利益が出るものもあります。しかし、合格点からは、程遠いです・・・。

Moving Average でそのままの、自動売買はやめにしましょう。

チャートを右クリック → Expert Advisors → 削除

では、どうしたらよいのでしょう。

答えは簡単。作ればいいのです。
しかし、
私は最初、自身がなかったです。

  1. 本当に自動売買で利益がでるのか?
  2. 自分には売買システムのプログラムが書けるのか?

1.に関しては、実際にヘッジファンドなどはコンピュータが莫大な利益を出しているので間違いない。
2.に関しては、宝探しの第一歩。何が何でも覚えるしかない!と。

やる気さえあれば、一ヶ月位である程度できてしまうのです。
後は、宝探しのようにいろいろと探っていくわけですが、
いよいよ次回は、売買システムを作ってみましょうか(^-^)

完全自動売買への道のり

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2007年10月10日|コメント (8)

カテゴリー:完全自動売買

コメント (8)

こんばんわ。

 はじめて質問させていただきます。

 プログラムを作成して、スタートボタンをおしてみたのですが、
 操作履歴のシートを見ると、Order Send Error 131が出力されていて、
 結果シートやGraphには何も出力されていない現象となっております。

 アドバイスをお願いできないでしょうか。

 よろしくお願い致します。
 
 

投稿者:yama |2009年9月15日 20:57

yamaさん

こんにちわ。

Order Send Error 131 は、ロット数が無効な数値だということを表しています。
例えば、最小ロット数が0.1の口座で、0.01ロットのエントリをしようとしたときに
このエラーが出たりします。

投稿者:慶次 |2009年9月16日 11:33

はじめまして、MT4のEAに挑戦しようと検索していたらこのサイトに
辿り着きました。

で、ものすごく初歩的なトラブルかもしれませんが
上の通りにMoving Average を用いてバックテストの練習を
していて

『Moving Average でそのままの、自動売買はやめにしましょう。
チャートを右クリック → Expert Advisors → 削除』

の指示通り削除しようとしたら削除の所が半透明になっていて
バックテストしたチャートが削除できません。
何処か設定を変えてしまったのか??まったく判りません。

どうかご教授下さいませんか?よろしくお願いします。

投稿者:匿名 |2009年10月21日 00:06

はじめまして、MT4のEAに挑戦しようと検索していたらこのサイトに
辿り着きました。

で、ものすごく初歩的なトラブルかもしれませんが
上の通りにMoving Average を用いてバックテストの練習を
していて

『Moving Average でそのままの、自動売買はやめにしましょう。
チャートを右クリック → Expert Advisors → 削除』

の指示通り削除しようとしたら削除の所が半透明になっていて
バックテストしたチャートが削除できません。
何処か設定を変えてしまったのか??まったく判りません。

どうかご教授下さいませんか?よろしくお願いします。

投稿者:しん |2009年10月21日 00:08

しんさん

コメントありがとうございます^^

チャートの下に、USDJPY,M5(visual)など(visual)と書いてあるタブのチャートは、
バックテストのビジュアルモードで表示されたチャートですので、そのタブを右クリックし、
Closeを選択して削除します。
通常のチャート((visual)などの表示がないもの)の右上に、EA名とニッコリマークがある場合は、EAが稼動していますので、そのチャートを右クリックして、
Expert Advisors → 削除
の手順で、EAを外します^^

投稿者:慶次 |2009年10月21日 00:45

ありがとうございました。問題解決しました。
昨日、はじめてMT4をダウンロードしてちょっと困っていました^^;

またどこかで超初歩的な質問をさせて頂く事もあろうかと思いますが
その時はどうかよろしくお願いします。
Dr.EAのブログとても判りやすくて大変見やすい画面で気に入っています。
これからも大いに活用していきたいと思います。

投稿者:しん |2009年10月21日 09:17

初めまして、バックテストをしようとしてつまづいて、このブログに来たのですが、

上の方が Order Send Error 131 が表示されて結果が出てこないという質問
に対して、ロット数が無効な数値というのはわかったのですが、具体的にどうやって対処
したらいいのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳りませんが、教えていただけませんでしょうか?

投稿者:hiro |2011年2月10日 20:23

hiroさん

こんにちわ^^

パラメータでロット指定できる場合は、整数の1を入力してみてください。
ロットが自動的に算出される機能がある場合は、その機能をOFFにしてください。

投稿者:慶次 |2011年2月12日 19:19

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